W odróżnieniu od skrajnych, katastroficznych modeli:

• PML zakłada sprawne systemy ochrony (ściany ppoż., tryskacze, detekcja, procedury),

• pomija scenariusze totalnej awarii wszystkich zabezpieczeń (to domena MFL),

• zawsze jest niższy niż MFL (Maximum Foreseeable Loss), który przyjmuje założenie „jeśli coś może pójść źle – pójdzie”.

Dlatego PML jest narzędziem zdrowego rozsądku: opiera się na analizie, doświadczeniu i danych, a nie na spekulacji.

„Dobrze policzony PML to nie jest liczba w Excelu. To jest granica, do której ryzyko może dojść i nie wywołać upadłości po stronie klienta ani ubezpieczyciela.” – Adrianna Strzelecka, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych PKB

GDZIE PML NAPRAWDĘ „ROBI RÓŻNICĘ”

PML ma kluczowe znaczenie przede wszystkim w: ubezpieczeniach majątkowych i inżynieryjnych, dużych zakładach przemysłowych, centrach logistycznych, infrastrukturze krytycznej. Na podstawie PML: ubezpieczyciele budują limity polis i programy reasekuracyjne, określają, ile ryzyka mogą zatrzymać, a ile oddać reasekuratorom, zarządzają akumulacją ryzyka, ile dużych polis mogą przyjąć, by jedno zdarzenie nie „przestrzeliło” ich kapitału.

Dla underwriterów PML to: punkt wyjścia do kalkulacji składki, baza do decyzji o udziale własnym klienta i strukturze warunków, narzędzie do układania portfela tak, by pojedyncze zdarzenie nie „wywróciło” wyniku na dany rok.

„Jeżeli PML jest przeszacowany – przepłaca klient. Jeżeli jest niedoszacowany – ryzykuje płynność. Naszym zadaniem jest znaleźć punkt równowagi, a nie ekstremum.” – Ekspert ds. ryzyka, Ewelina Kozłowska, Polska Kancelaria Brokerska.

ZAŁOŻENIA PRZY OKREŚLANIU PML – BEZ CUDÓW I BEZ KATASTROFIZM

Dobrze wyznaczony PML opiera się na kilku twardych założeniach: 

1. Zabezpieczenia działają.

2. System detekcji, tryskacze, hydranty, podziały pożarowe – pracują zgodnie z projektem.

3. Zakładamy normalne funkcjonowanie ochrony, nie jej totalną awarię.

4. Załoga reaguje zgodnie z procedurą.

5. Nie zakładamy cudownego bohaterstwa ani skrajnej niekompetencji.

6. Interwencja jest „normalna” – taka, jak wynika z procesów i przeszkolenia.

7. Ogień, woda czy awaria zachowują się tak, jak wynika z doświadczenia, nie z życzeń.

W praktyce sprowadza się to do kilku prostych pytań: jak daleko realnie może dojść ogień? Co faktycznie może zatrzymać produkcję i na jak długo? Która część majątku jest najbardziej narażona w jednym zdarzeniu? PML jest więc punktem równowagi między pesymizmem a doświadczeniem.

JAK SZACUJE SIĘ PML – INŻYNIERIA, DANE I INTUICJA

Proces wyznaczania PML łączy: wizję inżyniera ryzyka – jak rozwija się pożar, awaria, zalanie w konkretnej lokalizacji, dane historyczne o szkodach, modele rozprzestrzeniania ognia i skutków przestoju, doświadczenie z realnych zdarzeń. Efektem jest scenariusz: najpoważniejsza realistyczna szkoda + jej przeliczenie na pieniądze.

PRZYKŁAD: PML dla dużej wspólnoty mieszkaniowej

Wyobraźmy sobie nowoczesne osiedle: kilka budynków, wydzielone strefy pożarowe, sprawne systemy ppoż. PML nie oznacza „spalenia całego osiedla”.

Realistyczny scenariusz: pożar w jednym z garaży podziemnych, ogień przechodzi na przylegającą klatkę schodową, ewakuacja jednego budynku, wyłączenie części infrastruktury, remont garażu i klatki, czasowe zakłócenie funkcjonowania wspólnoty. Pozostałe budynki działają normalnie, zabezpieczenia w innych strefach zadziałały prawidłowo. To poważny cios, ale nie nokaut dla majątku, klasyczny przykład szkody na poziomie PML.

KONSEKWENCJE BŁĘDNEGO PML – PRZEPŁACANIE VS. FAŁSZYWE BEZPIECZEŃSTWO

1. Zawyżony PML – płacisz za ryzyko, którego nie ma.

Skutki:

• wyższa składka, bo ryzyko wygląda na większe niż jest,

• większa pojemność reasekuracyjna zarezerwowana na dane ryzyko,

• mniejsza skłonność rynku do pełnej ochrony, większe współubezpieczenie, limity, wyłączenia.

Czyli: finansowanie „kumulacji ryzyka, która nigdy nie nastąpi”.

2. Zaniżony PML – taniej dziś, drożej po szkodzie

Skutki:

• limit w polisie ustawiony zbyt nisko, przy dużej szkodzie brakuje środków,

• zbyt mała pojemność reasekuracyjna, zagrożenie dla stabilności finansowej ubezpieczyciela,

• fałszywe poczucie bezpieczeństwa po obu stronach.

Firma nie inwestuje w dodatkowe zabezpieczenia („przecież ryzyko jest małe”), ubezpieczyciel nie docenia ekspozycji portfela. Pierwsza większa szkoda bywa brutalną korektą rzeczywistości.

ROLA BROKERA – ARCHITEKT PML, NIE TYLKO POŚREDNIK

Między zbyt wysokim a zbyt niskim PML stoi ekspert Polskiej Kancelarii Brokerskiej, doradca, który:

• reprezentuje interes klienta,

• tłumaczy język techniczny na język ryzyka i ceny,

• dba, aby narracja o ryzyku była realistyczna i wiarygodna.

Polska Kancelaria Brokerska, działając pod hasłem „Zawsze po Twojej Stronie”, w procesie PML porządkuje dane i dokumentację. Plany, schematy, zabezpieczenia, procedury – zamienia na spójny, zrozumiały dla underwriterów materiał. 

Weryfikuje założenia inżynierów ryzyka. Sprawdza, czy scenariusze nie są ani „pesymistyczne”, ani „optymistyczne”. Zadaje niewygodne pytania tam, gdzie to konieczne. Buduje wiarygodny obraz ryzyka. Nie ukrywa słabości, ale też nie pozwala na nadmierne demonizowanie obiektu. Dzięki temu klient zyskuje reputację partnera, który poważnie traktuje zarządzanie ryzykiem.

Przygotowuje uzasadnienie PML dla rynku. Opisuje scenariusz szkody, działanie zabezpieczeń, prawdopodobieństwo zdarzenia. Pokazuje „rozkład” ryzyka: od szkód cząstkowych po scenariusz PML.

CASE STUDY PKB: TRZY POOLE KOASEKURACYJNE ZAMIAST JEDNEGO I 40% NIŻSZA CENA

Jednym z najciekawszych przykładów, gdzie prawidłowo policzony PML zmienił wszystko, jest program ubezpieczenia dużego klienta majątkowego obsługiwanego przez PKB.

Punkt wyjścia:

• rynek oceniał ryzyko ostrożnie,

• proponowany był jeden duży pool koasekuracyjny,

• przy konserwatywnym PML – wysoka składka, ograniczona konkurencja między ubezpieczycielami.

Po szczegółowej pracy zespołu PKB:

• zweryfikowano założenia PML,

• doprecyzowano scenariusze szkody i działanie zabezpieczeń,

• przedstawiono rynkowi zweryfikowany, realistyczny PML wraz z mocnym uzasadnieniem.

Efekt:

• zamiast jednego dużego poola – skonstruowano trzy odrębne poole koasekuracyjne,

• możliwe stało się lepsze rozłożenie ryzyka między ubezpieczycieli,

• włączono do gry dodatkowe podmioty,

• łączna cena programu spadła o ok. 40%, przy zachowaniu wymaganej ochrony.

„Kiedy przeliczyliśmy PML i pokazaliśmy go rynkowi z konkretną argumentacją, nagle okazało się, że to nie jest „trudne” ryzyko, tylko źle opowiedziane ryzyko. Zamiast jednego ciężkiego poola stworzyliśmy trzy lżejsze – i cena spadła o 40%.” – Ekspert ds. ryzyka, Ewelina Kozłowska, Polska Kancelaria Brokerska.

PML JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM – NIE TYLKO DEFINICJA

Dobrze wyliczone i obronione PML: porządkuje myślenie o ryzyku po stronie zarządów i CFO, pomaga podejmować decyzje, ile inwestować w zabezpieczenia, a ile w transfer ryzyka, staje się zatem wspólnym językiem dla: zarządu, służb technicznych, brokera, ubezpieczycieli i reasekuratorów.

„Strategicznie policzony PML to dla nas nie tylko wskaźnik ryzyka. To narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej klienta na rynku ubezpieczeniowym.” –  Wojciech Bednarek, wiceprezes Polskiej Kancelarii Brokerskiej

Podsumowując PML to realistycznie najwyższa strata w jednym zdarzeniu przy działających zabezpieczeniach. Jego prawidłowe oszacowanie decyduje o: cenie, pojemności, stabilności finansowej i odczuwalnym poziomie bezpieczeństwa. Błędny PML oznacza albo przepłacanie za ochronę, albo groźne niedoubezpieczenie.

Rola brokera, a szczególnie takiego partnera jak Polska Kancelaria Brokerska, polega na tym, by z liczby PML zrobić strategiczną dźwignię, a nie „rubrykę w tabeli”. PKB pracuje tam, gdzie inni widzą tylko wskaźnik. Pomagamy zrozumieć, jak naprawdę wygląda „najgorszy dzień” Twojego biznesu i zadbać, by był finansowo do udźwignięcia.